分類結果の、その後。
B2（初動）シグナルとして検出された銘柄の推移を統計集計。過去の自動分類の統計値であり、将来の成績を保証するものではありません。
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マイルストーン別 平均リターン
B2として検出された銘柄の株価が、検出時点からどれだけ変動したかを時期別に集計しています。全体（B2検出した全銘柄）・成功群（S2定着した銘柄のみ）・失敗群（S2定着できなかった銘柄のみ）の3グループで並べています。
全体（B2検出した全銘柄）
成功群（S2定着した銘柄）
失敗群（S2定着できなかった銘柄）
【参考】日経225 同期間（同じ検出日から同じ期間インデックスを買った場合）
ステージ理論の検証 — 他シグナルなら同期間でいくら稼げたか？
B2シグナルではなく、同じ期間に「ステージ1（底固め）入り」「ステージ2（上昇）入り」「ステージ4（下降）入り」した銘柄を買った場合のリターンを比較しています。B2成功群がこれらより高ければ、B2シグナルへの投資価値が定量的に裏付けられます。ステージ判定が市場で機能するかの仮説検証です。
| シグナル | 4週後 | 13週後 | 26週後 | サンプル数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 勝率 | 平均 | 勝率 | 平均 | 勝率 | ||
B2銘柄のリターン分布 — 損切りライン最適化のための定量データ
平均値・中央値だけでは見えない、個別銘柄のリターンのバラつきを可視化します。 「-3%損切り」と「-7%損切り」で切られる銘柄数がどれだけ違うか、また「+10%利確」「+20%利確」が何%の銘柄で実現するかを実測値ベースで確認できます。
損切りライン別「切られる」銘柄の比率
最終リターンが各ライン以下に終わった銘柄の割合。タイトな損切りほど多くの銘柄を切る＝回復可能銘柄も切ってしまうリスクが高い。
大化け率（利確ライン別の到達率）
最終リターンが各ライン以上に到達した銘柄の割合。+20%以上の大化けは何%の銘柄で実現するかを確認できます。
※ ここで表示しているのは 各マイルストーン時点の最終リターン です。途中で一時的にドローダウンしてから回復した銘柄は反映されません。 実運用では「途中で-Xを下回った銘柄」のほうが多くなるため、損切り発動率はここに示す値より高くなる可能性があります。 正確な「途中ドローダウン」分析には、週次の最安値データを別途取得する必要があります。
B2シグナルの価値 — ファクトに基づく正直な評価
ただし「勝率」で見ると話が逆転します: B2全体の26週後勝率は 64.1%（成功群は 69.2%）と、S1入り（62.1%）・S2入り（59.2%）・S4入り（61.0%）すべてを上回ります。
予算の都合で「数銘柄しか買えない個人投資家」にとって、平均値より勝率のほうが実用的な指標です。S1/S2入りは選択肢が膨大（n=数万）なため、無作為に数銘柄選んで平均値どおりのリターンを得るのは統計的に困難です。一方B2は週ごとに数十件しか出ないため、全件買えば平均値に近づきます。
B2を使う合理的な理由
- タイミング検出器としての価値
S1銘柄（底固め中）は「いつ上がるか」がわからず、数ヶ月〜数年塩漬けの可能性があります。B2は「今まさに動き出した瞬間」を捉えるため、待ち時間ゼロでエントリーできます。 - 勝率が他シグナルより高い
B2全体の26週後勝率64.1%は、S1/S2/S4入りすべてを上回ります。少額で数銘柄しか買えない個人投資家にとって、「実際に当たる確率」が最も重要です。 - 損切りラインが最初から明確
ブレイクアウト時のサポート価格が自然な損切りラインになります。「どこで諦めるか」が最初から決まっているため、判断に迷いません。 - 短期決着でアルファが出る
平均2.7週で結果確定。成功群は同期間の日経225に対して +2.8pt の超過リターン を生みます。年率で回すと意味のある数字です。
B2を使うべきでない場面
- 「B2出たから買って半年持つ」戦略
半年保有ではインデックスに負けます（-2.5pt）。B2は短期回転専用のシグナルです。 - 損切りができない人
70%は失敗します。損切りしないと失敗群のマイナスが成功群の利益を食い潰し、トータルで負けます。 - 「B2 = 上がる銘柄」と誤解している人
B2は当てるシグナルではありません。選別とタイミングの補助ツールです。
株初心者向けのやさしい説明
株価には「しばらくヨコヨコで動かない → ある日を境に急に上がり始める」というパターンがあります。B2は、この『今まさに動き出した瞬間』を自動で見つけて教えてくれる機能です。ずっと画面に張り付いて監視していなくても買い時を逃さない、これが最大の価値です。
ただし、「動き出した！」と思っても実際にはすぐに失速して下がってしまうこともよくあります（10回中7回は失敗）。予想が外れたら、すぐに売って損を小さく抑える（これを「損切り」と言います）。このルールを守れないと、うまくいった時の利益を失敗した時の損失が打ち消してしまいます。
向いている人: 毎日株価をチェックできて、決めたルール通りに損切りできる人
向いていない人: 株を買ったら放置したい人、含み損を見るとつい「もう少し待てば戻るかも」と思ってしまう人 → 日経225のインデックス投資のほうが向いています
🧪 β版B2品質スコアの期待効果 β版
2026-04-09 に実装した B2品質スコア（0〜100点） は、B2精度向上ロードマップで個別検証した 5要素（出来高サージ +30 / ワイドベース +25 / 最適ベース週数 +30 / 失敗B2直近 -30 / 高値直後 -25）を 独立加算した合成スコアです。ここでは「スコアを参照した場合どのような効果が期待できるか」を、 既検証の実測データから示します。
🧩 スコアを構成する6要素の意味（簡易解説）
各要素は /admin/precision-roadmap で個別に仮説検証済み（2026-04-09〜10）。古典的な B2 理論（ミネルヴィニ／IBD／ワイコフ）で有効とされる要素を 日本株の実データ（n=2,604〜2,966）で再検証し、実際に成績が改善した要素だけをスコア化しています。
※ 古典理論どおりに機能した要素（①出来高サージ・③最適ベース週数・⑤高値直後ペナルティ）と、 古典理論と 逆の結果 が出た要素（②ワイドベース -- VCP理論とは逆）が混在しています。 ⑥低出来高は「相対的に出来高が増えても、そもそもの流動性が低すぎると効果が薄い」という実務的な発見です。
① 3要素の独立性検証（n=2,604, 2026-04-09）
スコアの主力プラス要素（出来高サージ × ワイドベース × 最適ベース週数）が 「同じ現象を別角度で見ているだけ」ではないかを、全履歴B2で検証しました。
| 要素ペア | ファイ係数 | 判定 |
|---|---|---|
| 出来高サージ × ワイドベース | -0.032 | ほぼ独立 |
| 出来高サージ × 最適ベース週数 | -0.000 | 完全独立 |
| ワイドベース × 最適ベース週数 | -0.028 | ほぼ独立 |
ファイ係数 < 0.05 → 3要素は本質的に異なる軸を捉えており、独立加算スコアが理論的に妥当。
② 該当要素数別 S2定着成功率（n=2,604）
3要素のうち何個に該当するかで成功率を集計。要素数の増加に対してほぼ線形に成功率が上昇することが実測されています。
| 該当要素数 | サンプル数 | 成功率 | ベースライン差 | 目安スコア帯 |
|---|---|---|---|---|
| 0個 | n ≈ 2,000 | 26.4% | -2.17pt | Low (<30) |
| 1個 | n ≈ 550 | 33.7% | +5.11pt | Mid (30〜59) |
| 2個 | n ≈ 50 | 41.1% | +12.50pt | High (≥60) |
| 3個 | n = 1 | - | 評価不可 | 希少（>80） |
※ 該当要素数とスコア帯の対応は目安です。スコアは重み付け加算（+30/+25/+30/-30/-25）のため、 ペナルティ要素の該否により実際の帯はずれます。厳密な「スコア帯別実測」は本番稼働後の蓄積データで別途検証予定。
③ 個別要素の単独効果（ベースライン B2 成功率 29.32% 比）
| 要素 | スコア寄与 | 該当時 成功率 | 差 | n |
|---|---|---|---|---|
| 出来高サージ（ブレイク週 ≥2.5倍） | +30 | 34.59% | +5.27pt | 477 |
| ワイドベース（8週レンジ ≥30%） | +25 | 36.02% | +6.70pt | 211 |
| 最適ベース週数（52週高値から9〜13週） | +30 | 35.68% | +7.10pt | 185 |
| 失敗B2直近90日（該当除外時） | -30 | 30.75% | +1.43pt | 2,569 |
| 高値直後ペナルティ（52週高値から3〜4週） | -25 | ~24% | -5.07pt | ~180 |
| 低出来高ペナルティ（＜1.5万株/週） | -15 | 22.5% | -6.4pt | 596 |
※ 各要素は /admin/precision-roadmap で個別検証済み（2026-04-09〜10）。単独の効果量は +1.43pt〜+7.10pt の範囲で、「劇的な改善」ではなく「統計的に意味のあるエッジ」レベルです。
まとめ — スコアを参照した場合の期待効果
- Highスコア（≥60）銘柄だけに絞ると成功率は約 41%（+約12pt）が期待できます。ただし該当数は全B2の約2〜5%程度と希少です。
- Midスコア（30〜59）で約 34%（+約5pt）、カバレッジは全B2の約20%程度。
- Lowスコア（<30）は約 26%（-約2pt）で、ベースラインより若干悪化。残り7割以上のB2はこの帯に入ります。
- 絶対値としては「全B2 約29% → 最良帯 約41%」の改善で、半年保有すればインデックス（+10.7%）に勝てることを保証するものではありません。B2の短期回転戦略（平均2.7週で結果確定）と組み合わせて初めて意味を持ちます。
⚠ 注意点
① 上記の数字は 「該当要素数」ベースの集計 であり、複合スコア帯での厳密な実測はまだ行っていません（スコア実装は2026-04-09、本番稼働後のデータ蓄積を待つ必要があります）。
② 各要素のサンプル数（n=185〜477）は統計的に十分ですが、「Highスコア該当=2要素以上」の n≈50 は やや不足 で、今後データが増えると数字は数pt 動く可能性があります。
③ β版として公開しており、実運用データで重み調整を予定しています。「スコアが高い＝必ず勝てる」ではなく「統計的に勝率が高い傾向にある」と理解してください。
④ スコア帯別の実測成績（遡及計算 n=-）
過去 BreakoutRecord を historical_weekly から遡及してスコア付けし、各スコア帯で outcome確定時点（平均 2.7週）の実リターンを集計しました。 ページ本来の短期回転戦略で見た実測値です。
スコア帯別（Low/Mid/High）
| スコア帯 | n | 勝率 (succ) | 平均リターン | 中央値 | 平均週数 |
|---|
閾値フィルタ別（score≥N）
| 閾値 | n | 勝率 (succ) | 平均リターン | 平均週数 |
|---|
⚠ このセクションについて
① 遡及計算は historical_weekly.pkl（2024-04〜2026-04）からスコアを算出しています。スコア実装（2026-04-09）以前のデータを含むため、当時のスコアそのものではなく「もしスコアが当時あったら」の再現値です。
② outcome確定時点は平均2.7週で、ページ本来の短期回転戦略に合った指標です。4w/13w/26w の長期保有では別の挙動になります（上のマイルストーン別リターン表を参照）。
③ score≥40 の n=50、score≥60 の n=21 はサンプル不足で、実運用でデータが増えるにつれて数値は数pt 動く可能性があります。
RS（相対強度）別 成功率
RS（相対強度）は、その銘柄の値動きが市場全体と比べてどれだけ強いかを0〜100で示す指標です。RSが高い銘柄ほど市場平均をアウトパフォームしています。ここでは、検出時のRSレンジ別にS2定着の成功率を比較しています。
ベンチマークとの比較
B2シグナルの価値を客観評価するため、3つのベンチマークと比較します。
S1→S2 ベースレート（ランダム選択ベンチマーク）
S1（底固め）にある全銘柄が、毎週のスキャンでS2に自然遷移する確率です。B2シグナルの定着率がこの値を上回れば、選別効果があることを意味します。
日経225 インデックス比較
B2銘柄を買う代わりに日経225インデックスを買っていた場合のリターンとの比較です。同一期間で比較しています。
市場局面別の成功率
なぜ選別効果があるのにリターンで負けるのか？
成功 vs 失敗 — 何が違うのか
S2に定着した銘柄（成功）と定着しなかった銘柄（失敗）を、検出時の属性で比較しています。
検出時の価格帯別 成功率
B2検出時の株価帯ごとに、S2定着の成功率を比較しています。
セクター別 成功率
業種ごとのB2→S2定着率です（5件以上のセクターのみ表示）。
成功銘柄 vs 失敗銘柄の特徴比較
成功グループと失敗グループの平均値を比較しています。
業績チェック × S2定着率
業績の良し悪し（ファンダメンタルズ）がS2定着率に影響するかを検証しています。
※ 現在の業績データを過去のシグナルに遡及適用した参考値です。検出時点の業績とは異なる場合があります。
追跡レコード一覧
| コード | 銘柄名 | 検出日 | 検出時価格 | RS | 結果 | 確定日 | 追跡週数 | リターン |
|---|